포트폴리오 성과 분석1 포트폴리오 성과 분석 오늘은 포트폴리오 위험과 수익을 평가하는 데 사용되는 방법들에 대해 알아보겠습니다. 포트폴리오 성과 분석 방법에는 Treynor 측정, Sharpe 비율, Jensen 측정이 있습니다. Treynor 측정 방법 주식 시장의 변동에 의해 발생하는 위험과 개별 주식의 변동에 의해 발생하는 위험을 측정하여 개인의 위험 선호도에 관계없이 모든 투자자에게 적용할 수 있는 방법입니다. 포트폴리오 수익과 시장 수익률의 상관관계 (security market line)는 포트폴리오와 시장 간의 상대적 변동성을 측정한 값입니다. Treynor 측정 = (포트폴리오 수익 - 무위험 이율)/베타 여기서 분모는 포트폴리오 위험, 분자는 위험 프리미엄, 베타 계수는 시장 자체에 대한 주식 포트폴리오의 변동성 측정치입니다. Tr.. 2021. 8. 10. 이전 1 다음