Sharpe 비율2 Sharpe 비율로 투자 위험 측정 잠재적인 투자를 평가를 통해 두 개의 투자 후보들이 유사한 비용 비율, 거의 동일한 시장 가격을 가지고 있다면 어떤 종목이 잠재적으로 더 나은 선택이 될까요? 샤프 비율(Sharpe ratio)은 위험 조정 수익률을 측정하는 데 가장 널리 사용되는 계산 중 하나로 투자 종목에 대한 위험을 살펴보기 위해서 사용됩니다. 샤프 비율은 무엇입니까? 1966년 노벨상 수상자인 윌리엄 F. 샤프(William F. Sharpe)가 만든 샤프 비율은 투자자가 특정 자산의 변동성을 평가하여 위험 허용 범위에 따라 최고의 수익을 제공할 수 있는 투자를 식별할 수 있도록 도와줍니다. Sharpe 비율은 위험과 수익의 균형을 원하는 투자자에게 유용한 도구입니다. 두 가지 투자 선택을 비교하는 데 사용할 수 있는 비교적 간단.. 2024. 4. 15. 포트폴리오 성과 분석 오늘은 포트폴리오 위험과 수익을 평가하는 데 사용되는 방법들에 대해 알아보겠습니다. 포트폴리오 성과 분석 방법에는 Treynor 측정, Sharpe 비율, Jensen 측정이 있습니다. Treynor 측정 방법 주식 시장의 변동에 의해 발생하는 위험과 개별 주식의 변동에 의해 발생하는 위험을 측정하여 개인의 위험 선호도에 관계없이 모든 투자자에게 적용할 수 있는 방법입니다. 포트폴리오 수익과 시장 수익률의 상관관계 (security market line)는 포트폴리오와 시장 간의 상대적 변동성을 측정한 값입니다. Treynor 측정 = (포트폴리오 수익 - 무위험 이율)/베타 여기서 분모는 포트폴리오 위험, 분자는 위험 프리미엄, 베타 계수는 시장 자체에 대한 주식 포트폴리오의 변동성 측정치입니다. Tr.. 2021. 8. 10. 이전 1 다음
