이동 평균 수렴 및 발산 (MACD)

오늘은 이동 평균에서 파생된 다른 기술 지표인 이동 평균 수렴 및 발산 (MACD, moving average convergence/divergence)에 대해서 알아보겠습니다.

MACD는 가격이 특정 방향으로 추세를 보이고 있는 추세 시장에서 일반적으로 자주 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다.

MACD를 사용하여 주식 가격 추세의 방향 또는 심각도의 변화를 식별합니다.

MACD는 주식 가격의 최근 모멘텀이 기본 추세의 변화를 나타내는 시기를 찾는데 도움이 됩니다.

투자자가 포지션 진입, 추가 또는 종료할 시기를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

이동 평균 수렴 및 발산(MACD)은 단 기간 EMA (12일 지수 이동 평균)에서 장 기간 EMA(26일 지수 이동 평균)를 뺀 계산 값입니다.

MACD = 12일 EMA - 26일 EMA

 

두 개의 이동 평균을 보면 단 기간  EMA는 장 기간 EMA가 좁혀지거나 멀어지는 것을 볼 수 있습니다. 따라서 두 이동 평균의 차는 0의 값을 기준으로 위아래로 오르락내리락하게 됩니다.

 

MACD 예

12일 EMA가 26일 EMA 위에 있으면 MACD가 양수

12일 EMA가 26일 EMA 아래에 있으면 MACD가 음수

 

MACD 분석 구성 요소

• MACD
• 신호선(9일 EMA)
• 히스토그램 (MACD 라인과 신호선의 차이) : 크로스 오버가 발생할 수 있는 시기를 보여줌

MACD가 신호선 위에 있으면 히스토그램은 MACD의 기준선 위에 있습니다.

MACD 가 신호선 아래에 있으면 히스토그램은 MACD의 기준선 아래에 있습니다.

MACD의 히스토그램을 사용하여 강세 또는 약세 모멘텀이 높은 시기를 식별합니다.

 

MACD 기본적인 사용 방법

• 일반적으로 매수, 매도 신호를 생성하여 투자 종목의 과매수 (잠재적으로 비싸짐) 또는 과매도 (잠재적으로 저렴함)를 결정하는 데 사용됩니다.
• MACD가 신호선 위로 상승하면 강세 신호로 매수 시기
• MACD가 신호선 아래로 떨어지면 약세 신호로 매도 시기

MACD의 단점

MACD는 후행 지표입니다. 결국 MACD에서 사용되는 모든 데이터는 주식의 과거 가격 행동을 기반으로 합니다. 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 반드시 주가의 지연이 있습니다. (히스토그램과 다른 보조 지표를 이용해 보완해 줄 수 있습니다.)

주가가 횡보하거나 추세 모멘텀이 느릴 때 잘못된 정보를 줄 수 있습니다.

 

오늘은 기술 분석에서 사용되는 지표인 MACD의 기본적인 내용에 대해서 알아봤습니다.