스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱 오실레이터는 설정된 기간 동안 고저 범위에 대한 종가 위치를 나타내는 모멘텀 표시기입니다. 표시기의 범위는 0에서 100까지입니다. 주식의 추세 반전을 예측하는 데 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다.

 

종가는 상승 추세에서는 고점 부근에서 마감되고, 하락 추세에서는 저점 부근에서 마감되는 경향이 있습니다. 종가가 고점이나 저점에서 멀어지면 모멘텀이 둔화됩니다. 스토캐스틱은 광범위한 거래 범위 또는 느리게 움직이는 추세에서 가장 효과적입니다. 빠르게 진동하는 %K와 이동 평균 %K(일반적으로 %D라고 함)라는 두 개의 선이 그래프로 표시됩니다.

스토캐스틱 예

• 일반적으로 80 이상은 과매수 영역
• 일반적으로 20 이하는 과매도 영역
• 오실레이터가 80을 넘었다가 다시 80 아래로 교차할 때 매도 신호 표시
• 오실레이터가 20 아래에서 다시 20 위로 교차할 때 매수 신호 표시
• 80과 20이 가장 일반적으로 사용되는 레벨이지만 필요에 따라 조정
• 교차 신호는 두 라인이 과매수 또는 과매도 영역에서 교차할 때 발생
• 과매수 영역에서 감소하는 %K선이 %D선 아래로 교차할 때 매도 신호 발생
• 과매도 영역에서 증가하는 %K선이 %D선 위로 교차할 때 매수 신호 발생
• 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 가격과 반대 방향으로 움직일 때 발생
• 양 다이버전스: 가격이 하락하면서 스토캐스틱 오실레이터가 상승
• 음 다이버전스: 가격이 상승하면서 스토캐스틱 오실레이터가 하락
• 다이버전스 이후 추세가 일반적으로 바뀜 (항상 추세가 바뀌지는 않음)
• 항상 100% 정확하지는 않음

양/음 다이버전스 패턴

약세 다이버전스와 강세 다이버전스

위 그림 왼쪽은 약세 다이버전스입니다.

주가는 3월 말부터 고점에 도달한 후 하락 4월 초에 반등하고 다시 하락 5월 초에 다시 반등하여 고점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 오실레이터는 3월 말보다 4월 초, 5월 초에 더 낮은 고점을 기록하여 다이버전스를 형성합니다. 이 다이버전스는 스토캐스틱 오실레이터가 과매수 상태를 나타내는 80 이상이라는 사실에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 약세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 하락)을 보여줍니다.

 

위 그림 오른쪽은 강세 다이버전스입니다.

주가는 7월 초에 하락 약간의 반등 후 다시 하락하여 7월 중순에 저점을 기록합니다. 그러나 스토캐스틱 오실레이터는 7월 초에 저점을 기록한 후 7월 중순에 더 높은 저점으로 다이버전스를 형성합니다. 스토캐스틱 오실레이터가 과매도 상태로 (20 이하)로 강세 다이버전스 이후 급격한 추세 반전 (주가 상승)을 보여줍니다. 

 

오늘은 스토캐스틱 오실레이터에 대해서 정리해 봤습니다.

 

스토캐스틱 오실레이터는 잠재적인 반전을 예측하고 과매수 및 과매도 수준을 식별하기 위해 사용되는 모멘텀 지표이며, MACD 및 RSI와 유사한 점이 많지만 이 지표는 횡보하는 시장에서 종종 더 효과적으로 작동합니다.

 

정확한 분석을 위해서는 다른 지표들의 정보들도 고려해야 합니다. 특히 MACD 및 RSI와 함께 사용하면 가격 모멘텀의 잠재적인 변화에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.